Settimanale Opzioni Trading Iniziato On Nse In

Maggio 06, 2016, 09:49 Fonte: PTI NSE per lanciare contratti di opzione settimanali su indice Bank Nifty Lo scambio è lieta di informare i membri che, con riferimento all'approvazione ricevuto da Sebi, contratti di opzione settimanale sull'indice Banca Nifty sono messi a disposizione per la negoziazione in segmento opzioni future a partire dal 27 maggio 2016, National Stock Exchange ha detto in una circolare. Ti piace questa storia, condividerla con milioni di investitori su M3 NSE per avviare contratti di opzione settimanali su indice Bank Nifty Lo scambio è lieta di informare i membri che, con riferimento all'approvazione ricevuto da Sebi, contratti di opzione settimanale sull'indice Banca Nifty sono messi a disposizione per commercio di segmento opzioni future a partire dal 27 maggio 2016, National Stock Exchange ha detto in una circolare. Leading borsa NSE ha detto che introdurrà contratti di opzione su indice settimanali Bank Nifty da maggio 27. La decisione arriva dopo aver ricevuto l'approvazione da parte del regolatore mercati Securities and Exchange Consiglio di India (Sebi). Lo scambio è lieta di informare i membri che, con riferimento all'approvazione ricevuto da Sebi, contratti di opzione settimanale sull'indice Banca Nifty sono messi a disposizione per la negoziazione in futuro segmento Opzioni di amplificatori con effetto dal 27 maggio 2016, National Stock Exchange ha detto in una circolare. Ha detto che la Banca contratti Nifty scadranno sulla ogni Giovedi della settimana. Nel caso in cui, Giovedi è una festa commerciale, i contratti scadranno il giorno precedente. Tutti i contratti giungono a scadenza il normale orario di chiusura del mercato il giorno di scadenza o in qualsiasi altro momento deciso dal cambio, la borsa ha detto. Un contratto futures è un contratto a termine, che viene scambiato in borsa, mentre un contratto di opzione dà una persona il diritto ma non l'obbligo di acquistare o vendere qualcosa. Un'opzione è un contratto tra due parti in cui l'acquirente riceve un privilegio per il quale paga un canone (premium) e il venditore accetta l'obbligo delle quali riceve una tassa. Acquistare. Tenere. Vendere. Ascoltate prima su M3 NSE per lanciare i contratti settimanali opzioni su indici Bank Nifty Mantieni l'accesso a nostri fornitori perso oltre 2200 posti di lavoro a causa di divieto di cassa: Rajiv Bajaj GMR Infra alla lista biz aeroporto vede valutazione di Rs 20k Cr: SRC Chandrasekaran affronta compito in salita come Tata Sons capo. E 'pronto Qui sono alcune idee di commercio di Rajesh Kothari Buffett affronta Trump nel difendere il valore di immigrati Cine sofferenze montano a 36220 miliardi: rapporto della Banca sciopero probabilmente il 28 febbraio, possono intaccare i servizi India ha bisogno di più scienziati di sfruttare la tecnologia: PM Nessun piano per lanciare il servizio taxi app-based, chiarisce RelianceDerivatives mercato (concessionari) Modulo Q1 settimanale negoziazione di opzioni iniziata il NSE in. 1 Mark (a) NSE non commercia nelle opzioni settimanali (b) 02-giu-2005 (c) 04-lug-2005 (d) 04-giu-2005 (e) non sto cercando il Q2 domanda uno stock è attualmente vendendo a Rs. 70. La possibilità di vendere le azioni a Rs messo. 75 costa Rs. 12. Qual è il valore temporale dell'opzione 1 Mark (a) Rs. 7 (B) Rs. 5 (c) Rs. 2 (d) Rs. 4 (e) non sto tentando Q3 discussione il valore della transazione imponibile titoli relativi all'opzione in titoli è il. 1 Mark (a) complessivo del prezzo di esercizio e del premio di opzione di tale opzione in titoli. (B) il prezzo di esercizio di tale opzione in titoli (c) il premio di opzione di tale opzione in titoli (d) Nessuna delle precedenti (e) non sto cercando la questione Q4 Un'opzione di acquistare o vendere uno swap, che diventa operativa alla scadenza dell'opzione, è chiamato. 1 Mark (a) swaption (b) Futures (c) l'opzione cestello (d) warrant (e) non sto cercando la questione Q5 sulla ns mercato delle opzioni, fino a quando l'acquirente paga del premio, il premio dovuto viene detratto dal disponibili su una base in tempo reale. 1 Mark (a) deposito in contanti (b) patrimonio netto liquido (c) contanti e depositi non in contanti (d) deposito efficace (e) non sto cercando la Q6 domanda Per poter beneficiare di trading di opzioni, il limite di posizione a livello di mercato in il titolo non deve essere inferiore a Rs. . 3 punti (a), 250 crore (b) 100 crore (c) 50 crore (d) 500 crore (e) non sto tentando Q7 domanda Nel caso in cui un contratto futuro non è scambiato in un giorno, quale delle seguenti prezzi è i conti di marchio quotidianamente per insediamento mercato 2 punti (a) prezzo di chiusura dell'ultimo giorno scambiato (b) prezzo teorico (c) prezzo di chiusura del contratto future (d) prezzo di chiusura del sottostante (e) sto non tentando la questione Q8 Tu sei il proprietario di un portafoglio di 2 milioni con un beta 1.0. Desiderate assicurare il vostro portafoglio contro un calo dell'indice di grandezza superiore a 15. Spot Nifty è pari a 2200. opzioni put su Nifty sono disponibili a tre prezzi di esercizio. Che colpiscono vi darà l'assicurazione che si desidera 2 punti (a) 1.870 (b) 1.840 (c) 1.970 (d) Nessuna delle precedenti (e) non sto cercando la questione Q9 Il massimo carico di intermediazione da un membro di negoziazione in relazione ai mestieri effettuate nei contratti ammessi alla negoziazione per il segmento FO di NSEIL è fissata al del valore del contratto, esclusiva di prelievi di legge. 1 Mark (a) 1,50 (b) 2.50 (c) 0,75 (d) 3 (e) non sto cercando la questione Q10 signora Shetty ha venduto 600 chiamate su DR. Reddys LAB ad un prezzo di esercizio di Rs.992 per un premio di Rs.25 per chiamata il 1 ° aprile 2002. Il prezzo delle quote di capitale di DR chiusura. Reddys LAB è Rs. 994 in quel giorno. Se l'opzione call è assegnato contro di lei in quel giorno, quello che è il suo obbligo rete il 01 Aprile, 2002 2 Marks (a) pay-out di Rs.18,300 (b) Pay-in di Rs.18,300 (c) Pay-in di Rs.13,800 (d) Pay-out di Rs.13,800 (e) non sto cercando la questione Q11 quotidiano Mark to insediamento mercato di futures avviene sulla base. 2 punti (a) T0 (b) T3 (c) T5 (d) T1 (e) non sto cercando il Q12 domanda che cosa è visualizzato nel NEAT Trading schermo sistema Ticker 3 punti (a) Il display elettronico che mostra solo continua il simbolo di borsa, il volume e il prezzo al quale si verifica ogni commercio successiva. (B) Il display elettronico che mostra continuamente solo il prezzo al quale si verifica ogni commercio successiva. (C) Il display elettronico che mostra continuamente soltanto il simbolo di borsa e il volume ad ogni commercio successiva verifica. (D) Nessuna delle precedenti (e) non sto cercando la questione Q13 Ogni utente del membro negoziazione di segmento FO di NSEIL viene assegnato un ID univoco 3 punti (a) utente (b) la negoziazione membro (c) ramo (d ) scambio (e) non sto tentando l'ordine domanda Q14 permette all'utente di eseguire un contratto, non appena viene immesso nel sistema, in mancanza della quale l'ordine viene immediatamente cancellato dal sistema. 2 punti (a) GTD (b) CIO (c) limite (d) GTC (e) non sto cercando il Q15 domanda Quale delle seguenti affermazione è vera 3 punti (a) Cesti per il commercio è illegale in India. (B) NSE non consente basket trading nel suo segmento FO. (C) il commercio Basket è stato interrotto nel segmento FO. (D) FO segmento ha un impianto Cesti per il commercio. (E) non sto cercando la questione Q16 immediato o annullare un ordine che sarà automaticamente nel segmento FO di NSEIL. 2 punti (a) essere abbinati perché essendo un ordine preferenziale (b) essere annullato se non è abbinato immediatamente e in ogni sua parte (c) vengono memorizzati nel sistema per la corrispondenza, se non eseguito immediatamente (d) annullare la porzione senza pari della quantità di ordine (e) non sto cercando la questione Q17 signora Asha vende un contratto di opzione di Ms. XYZ Ltd. (Dimensione del lotto: 1000) con scadenza al 29Sep2005 per Rs. 10. Il prezzo di esercizio del contratto è Rs. 300. Il prezzo spot del capitale è Rs. 290. La relativa imposta di transazione di sicurezze sarebbe. 1 Marco (a) Rs. 10 (b) Rs. 40 (c) Rs. 53 (d) Rs. 11 (e) non sto tentando la questione Q18 Un indice di mercato è molto importante per il suo utilizzo. 2 punti (a) come un barometro per il comportamento di mercato (b) come punto di riferimento della performance del portafoglio (c) nella gestione del portafoglio (d) Tutto quanto sopra (e) non sto cercando la questione Q19 Un autorizzato persona nei Futures Opzioni segmento è. 1 Mark (a) qualsiasi persona che agisca a qualsiasi titolo per conto degli Stati negoziazione o un partecipante per qualsiasi attività relativa ai mestieri fatti ed eseguiti (b) una persona autorizzata dallo scambio come un utente autorizzato di un membro di negoziazione ( c) un utente autorizzato di un partecipante (d) Tutto quanto sopra (e) non sto tentando la questione Q20 NSCCLs on-line monitor di sistema di localizzazione posizione aperta di su una base in tempo reale. 1 Mark membro (a) compensazione solo (b) solo negoziazione membro (c) membro compensatore e membro di negoziazione (d) rivenditore solo (e) non sto cercando la questione Q21 Il prezzo dell'opzione è il. 3 punti (a) prezzo pagato dal compratore dell'opzione al venditore del prezzo dell'opzione (b) in cui un'opzione mestieri la somma del mercato (c) del valore intrinseco più valore temporale di un'opzione (d) tutte le sopra (e) non sto cercando il Q22 domanda Quale dei seguenti contratti sono obbligatoriamente optato per data di esercizio 2 punti (a) l'opzione soldi contratti (b) in profondità dal contratti di opzione denaro (c) ai contratti di opzione denaro ( d) dai contratti di opzione soldi (e) non sto tentando il Q23 domanda Quale delle seguenti sono derivati ​​2 Marks (a) Opzioni (b) Futures (c) Forward Rate Agreement (d) Tutto quanto sopra (e) io non sto cercando la questione Q24 margine iniziale è raccolte per. 2 punti (a) colmare le perdite quotidiane (b) piazza-off una posizione alla scadenza del contratto (c) salvaguardia contro potenziali perdite sulle posizioni fuori in piedi (d) prevedere le perdite che si sono già verificati (e) Sono non tentare la questione tassa sulle transazioni Q25 è dovuta dal dello strumento derivato. 1 Mark (a) acquirente (b) designer (c) venditore (d) mittente (e) non sto cercando la questione Q26 Il valore intrinseco di un'opzione call è l'importo che l'opzione è. 1 Mark (a) in-the-money (b) at-the-money (c) out-of-the-money (d) sopra-the-money (e) non sono tentando la questione Q27 La beta di Nifty è. 2 punti (a) 1.7 (b) 1 (c) 0 (D) (-) 1 (e) non sto cercando la questione Q28 un agente di borsa è consentito di acquistare, vendere o negoziare titoli. 1 Mark (a) solo per essere ammesso come membro di una borsa valori (b) dietro presentazione di documento con SEBI per l'iscrizione (c) su presentazione di documento con borsa di ammissione (d) solo per avere un certificato di iscrizione rilasciato dalla SEBI (e) non sto cercando la questione Q29 il costo impatto sul mercato su un commercio di Rs. 3 milioni della SP CNX Nifty funziona a essere di circa 0,05. Ciò significa che se SP CNX Nifty è a 2000, un ordine di vendita di tale valore passerà attraverso ad un prezzo di Rs. . 1 Mark (a) 1999 (b) 1995 (c) 1,999.50 (d) 1,995.50 (e) non sto cercando la questione Q30 ETF può essere. 1 Mark (a), comprata e venduta in borsa (B) ha acquistato e venduto direttamente con il fondo comune (c) ha acquistato in una borsa, ma venduto solo direttamente al fondo comune (d) Nessuna delle precedenti (e) non sono tentare la domanda Q31 signora Shetty ha venduto 300 chiamate su WIPRO ad un prezzo di esercizio di Rs.1503 per un premio di Rs.28 per chiamata il 1 ° aprile 2002. il prezzo delle quote di capitale di WIPRO chiusura è Rs. 1553 in quel giorno. Se l'opzione call è assegnato contro di lei in quel giorno, quello che è il suo obbligo rete il 01 Aprile, 2002 2 Marks (a) Pay-out di Rs. 21.600 (b) Pay-in di Rs.15,000 (c) pay-out di Rs.13,400 (d) Pay-in di Rs.6,600 (e) non sto cercando la questione metodologia VaR Q32 cerca di misurare la quantità di valore che un portafoglio può stare di perdere entro un certo periodo di tempo l'orizzonte a causa di potenziali cambiamenti. 2 punti (a) esposizioni sottostanti (b) sottostante prezzo spot del risparmio (c) sottostante magazzino volatilità (d) sottostante volatilità dell'indice (e) non sto cercando la questione Q33 signor A vende un contratto future della signora XYZ Ltd. ( Dimensione del lotto: 1000) con scadenza al 29Sep2005 per Rs. 300. Il prezzo spot del capitale è Rs. 290. La relativa imposta di transazione di sicurezze sarebbe. 1 Marco (a) Rs. 10 (b) Rs. 80 (c) Rs. 20 (d) Rs. 51 (e) non sto tentando la questione Q34 Un indice opzione messo a uno sciopero di Rs. 2176 sta vendendo ad un premio di Rs. 18. A quale livello dell'indice è pareggio per l'acquirente dell'opzione 1 Mark (a) Rs. 2194 (b) Rs. 2196 (c) Rs. 2158 (d) Rs. 2162 (e) non sto cercando il Q35 domanda Quale dei seguenti è il dovere degli Stati di trading 3 punti (a) L'invio della dichiarazione periodica dei conti di clienti (b) mantenere i codici unici client (c) garantire un rapido pay-in e pay-out dei fondi (d) tutto quanto sopra (e) non sto tentando il Q36 domanda quale delle seguenti devono essere indicati separatamente per le posizioni lunghe e corte, per ogni serie di future su indici azionari, come del saldo data di riferimento 1 Mark (a) Numero di contratti futures sugli indici azionari che hanno posizione aperta (b) numero di unità di future su indici azionari relativi ai contratti (c) il prezzo di chiusura giornaliero (G) Tutto quanto sopra (e) non sono tentare la domanda Q37 Futures differisce dal avanti nel senso che. 2 punti (a) insediamento di appalto si svolge nel futuro (b) entrambe le parti sono tenute a givetake consegna (c) le posizioni sono contrassegnati-to-market di tutti i giorni (d) contratti sono stati progettati su misura (e) Non sono tentando la questione Q38 avete acquistato un portafoglio di titoli in borsa. Per eliminare il rischio derivante da mercato, si dovrebbe. 3 punti (a) acquistare future su indici (b) acquistare futures su azioni (c) vendono futures su azioni (d) vendere future su indici (E) Io ​​non sto cercando la questione è tenuto Q39 La radura membro membertrading di rivelare ai dettagli Clearing Corporation di qualsiasi persona (s) che agiscono di concerto che insieme il proprietario o il più delle open interest di tutte le future e contratti di opzione su un particolare indice sottostante in borsa. 1 Mark (a) 12 (b) 15 (c) 20 (d) 25 (e) non sto tentando la questione Q40 Il prezzo spot del TISCO è Rs. 2050 e il costo del finanziamento è 10. Qual è il giusto prezzo di un contratto a termine uno mese su TISCO 2 punti (a) 2,082.80 (b) 2,066.30 (c) 2,085.15 (d) 2,099.40 (e) non sono tentando la questione Q41 Cyrus è breve 600 WIPRO luglio mette a Rs sciopero. 1520 per un premio di Rs. 33 ciascuna il 22 luglio 2002. Il 25 luglio 2002 (il giorno di scadenza del contratto), il prezzo spot del WIPRO chiude alle Rs.1553, mentre i futures di luglio sul WIPRO vicino al 1555. fa Cyrus hanno l'obbligo al Clearing Corporation sulle sue posizioni, e quanto, se eventuali 2 punti (a) Sì. Rs.19,800 pay-out (b) n pay o pay-out alla scadenza del contratto (c) Sì. Rs.18,900 pay-out (d) Sì. Rs.19,800 pay-in (e) non sto cercando il Q42 domanda Quale dei seguenti è necessaria per il personale che lavora nel settore, al fine di erogare intermediazione qualità 1 Mark (a) Per seguire certo codice di condotta. (B) possedere competenze e conoscenze necessarie. (C) Per avere una corretta comprensione del business e le competenze per aiutarlo a rimanere competitivi. (D) Tutto quanto sopra (e) non sto cercando la questione Q43 Giugno contratto future sul WIPRO chiuso a Rs. 1153 in data 20 maggio e a Rs. 1150 in data 21 maggio 2002. Raju ha una posizione corta del 4000 nel contratto future giugno. Il 21 maggio, 2002 vende 3000 unità di 10 giugno 2002 con scadenza opzioni Sul WIPRO al prezzo di esercizio di Rs.1145 per un premio di Rs.28 per unità. Qual è la sua obbligazione netta a dal Clearing Corporation per 21 MAGGIO 2002 2 punti (a) Pay-in di Rs.32,000 (b) Pay-in di Rs.72,000 (c) pay-out di Rs.96,000 (d) pay-out di Rs.32,000 (e) non sto cercando la questione Q44 Si supponga che il valore di base di un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato erano 1000 e la capitalizzazione di mercato di base erano crore Rs.35,000. Se la corrente di capitalizzazione di mercato è crore Rs.77,000, l'indice è a Rs. . 1 Mark (a) 2.110 (b) 2.350 (c) 2.250 (d) 2.200 (e) non sto cercando la questione Q45 Circa il 60 del volume degli scambi sulla Borsa americana è da. 1 Mark (a) Index Funds (b) Indice Futures (c) ETF (d) Index Options (e) non sto tentando la questione Q46 Il Comitato SEBI sui derivati ​​ha raccomandato che i limiti di esposizione per gli intermediari dovrebbero essere collegati al. 1 Mark (a) fatturato giornaliero del broker (b) networth del broker (c) pagamento margine soddisfacente esperienza del broker (d) i depositi custoditi dal broker con la società ExchangeClearing (e) non sto cercando la questione Q47 Se il tasso privo di rischio annuale è di 10, allora la R utilizzato nella formula di Black Scholes dovrebbe essere. 1 Mark (a) 0,095 (b) 0,1398 (c) 1.1 (d) Nessuna delle precedenti (e) non sto cercando il Q48 domanda Alla data di bilancio, il bilancio nell'indice margine di capitale iniziale rappresentano i futures dovrebbe essere mostrato separatamente sotto la testa. 1 Mark (a) risconti attivi (b) attività correnti (c) saldo (d) passività correnti (e) non sto cercando la copertura domanda Q49 con futures su indici significa. 1 Mark (a) lungo la sicurezza, corto di sicurezza (b) futures su indici lungo, future short su indici (c) lungo la sicurezza, future su indici short (d) di lunghezza di sicurezza, dei futures sugli indici lunghe (e) non sto cercando il Q50 questione che, seguenti non è l'obbligo degli Stati di trading 3 punti (a) riempimento di conoscere il vostro modulo client (b) assistere il cliente a organizzare per i margini (c) Portare i fattori di rischio per la conoscenza del cliente (d) Esecuzione di accordo Broker client (e) non sto cercando la questione Q51 alla scadenza, il prezzo di regolamento di un contratto futures su indice è. 2 punti (a) prezzo di apertura del contratto future (b) il valore dell'indice di chiusura (c) prezzo del contratto future (d) valore di indice di apertura (e) chiusura non sto tentando la questione Q52 Il sistema di trading FO NEAT. 3 punti (a) permette di entrare mestieri di combinazione (B) non consente compravendite di combinazione (c) consente solo un singolo dell'ordine alla volta (d) Nessuna delle precedenti (e) non sto cercando la questione Q53 Santosh è bearish su ABC Ltd. and vende dieci di un mese i contratti ABC Ltd. futures a Rs.2,96,000. L'ultimo Giovedi del mese, ABC Ltd. closes a Rs.310. Fa una. (Assumere un lotto 100) 1 Mark (a) utile di Rs. 7.000 (b) perdita di Rs. 7.000 (c) il profitto di Rs. 14.000 (d) perdita di Rs. 14.000 (e) non sto tentando la questione Q54 un agente di borsa si applica per la registrazione di SEBI. 1 Mark (a) attraverso la borsa (s) di cui lui o lei è ammesso come membro (b) direttamente (c) mediante associazione di membri (d) mediante Ministero delle Finanze (e) non sto tentando la questione Q55 NCFM sta per . 1 Mark (a) certificazione nazionale in Financial Management (b) la certificazione nazionale in mercati finanziari (c) l'attestazione ns nei mercati finanziari (d) la certificazione ns in gestione finanziaria (e) non sto cercando la questione Q56 Nel contesto indiano, derivato include : a) un titolo deriva da uno strumento di debito, la quota, prestito se garantiti o non garantiti, strumento rischio o contratto per differenze o qualunque altra forma di sicurezza B) un contratto che deriva il suo valore dai prezzi, o di un indice dei prezzi, della sottostante titoli di 2 punti (a) a (b) B (c) sia di quanto sopra (d) Nessuna delle precedenti (e) non sto cercando la questione Q57 prezzo I futures è. 2 punti (a) il prezzo di un contratto per il futuro (b) prezzo spot più il costo del trasporto (c) il prezzo al quale un contratto a termine mestieri del mercato (d) il prezzo fissato dal cambio (e) Sono non tentare la questione opzioni Q58 indice sulla SP CNX Nifty possono essere esercitati. 2 punti (a) in qualsiasi momento o prima della scadenza (b) alla scadenza (c) qualsiasi momento fino a scadenza (d) in una data pre-specificati dal membro di negoziazione (e) non sto cercando la questione Q59 Un utente di trading permesso per cancellare i propri traffici solo è conosciuto come. 1 Mark (a) Trading membro - membro compensatore (b) i membri di trading non posso accedere a cancellare i loro propri commerci (c) Gli compensazione professionale (D) auto compensazione membro (e) non sto cercando la questione Q60 L'importo iniziale margine è sufficiente a coprire una perdita di un giorno che può essere rilevato sui giorni. 2 punti (a) 95 (b) 50 (c) 99 (d) 90 (e) non sto cercando i limiti questionPosition membri compensatori sono soggetti ai seguenti limiti di posizione, oltre ai requisiti iniziali margini. Limiti di mercato a livello di posizione (per i contratti derivati ​​su azioni sottostanti) Alla fine di ogni giornata della Borsa diffonda l'open interest complessivo in tutte le borse dei futures e opzioni su singole scrips insieme con il mercato limite di posizione di larghezza per quella bisaccia e verifica se il aggregato open interest per qualsiasi scrip supera 95 del limite di posizione a livello di mercato per quella bisaccia. Se sì, la Borsa prende atto delle posizioni aperte di tutti i TM client come alla fine di quel giorno in quella sacca, e dal giorno dopo in poi le TM client deve commerciare solo a diminuire le loro posizioni attraverso posizioni di compensazione fino al normali negoziazioni di The Script viene ripresa. La normali negoziazioni di The Script è ripreso solo dopo l'aggregato open interest attraverso scambi scende al 80 o al di sotto del limite di posizione di mercato a livello. Una funzione è disponibile sul sistema commerciale per visualizzare un avviso una volta l'open interest sul NSE nel contratto futures e opzioni in un titolo supera il 60 del mercato limite di posizione di larghezza specificata per tale titolo. Tali avvisi sono attualmente visualizzate ad intervalli di tempo di 10 minuti. I limiti di posizione dei membri Trading FPI (Categoria I II) fondi comuni I limiti di posizione dei membri Trading FPI (Categoria I II) fondi comuni di investimento in opzioni e indici future su indici azionari è come sotto: Indice Futures I limiti di posizione dei membri Trading FPIS (categoria I II) fondi comuni nei contratti futures sugli indici azionari è più alta di crore Rs.500 o 15 del totale delle posizioni aperte sul mercato dei contratti futures sugli indici azionari. Questo limite è applicabile su posizioni aperte in tutti i contratti futures su un particolare indice sottostante. Opzioni indicizzare i limiti di posizione dei membri Trading FPI (Categoria I ii) fondi comuni azionari in contratti di opzione indice è maggiore di crore Rs.500 o 15 del totale delle posizioni aperte sul mercato in contratti di opzione su indici azionari. Tale limite sarebbe applicabile a posizioni aperte in tutti i contratti di opzione su un particolare indice sottostante. esposizione aggiuntiva in derivati ​​su indici azionari In aggiunta ai limiti di cui sopra, in futures e opzioni su indici, FPI categoria (I II) MF adotta l'esposizione in derivati ​​su indici azionari soggetti ai seguenti limiti: Le posizioni corte in derivati ​​su indici (futures brevi, chiamate brevi e lunghe mette) non superiore (in termini di valore nozionale) Categoria FPI (I II) MFs conservazione di scorte. Le posizioni lunghe in derivati ​​su indici (lunghi futures, le chiamate a lunga e mette brevi) non superiore (in termini di valore nozionale) Categoria FPI (I II) MFs in possesso di denaro contante, titoli di Stato, T-Bills, fondi del mercato monetario e fondi dorati e simili strumenti. A questo proposito, se la posizione aperta di un FPI categoria (I II) MF supera i limiti, come indicato per Index Futures o opzioni di indice, tale surplus sarebbe ritenuto comprendere di posizioni corte e lunghe nella stessa proporzione delle posizioni aperte totale individualmente. Tali posizioni corte e lunghe in eccesso dei suddetti limiti devono essere confrontati con Categoria FPI (I II) MFs tenendo in azioni, contanti ecc come sopra indicato. Futures e opzioni su singoli titoli: I limiti di posizione dei membri Trading FPI (Categoria I ii) fondi comuni di singoli titoli è legato al limite di posizione a livello di mercato per i singoli titoli. Il limite di futures e opzioni posizione combinata è pari al 20 della vasta Posizione applicabile mercato Limite (MWPL). I limiti di posizione di FPI client (categoria III) Schema di MF La posizione aperta lordo per tutti i contratti future e opzioni su un particolare titolo sottostante, di ogni cliente specifico, FPI (categoria III) o schema di MF, non deve superare il più elevato tra: 1 della capitalizzazione di mercato del flottante (in termini di numero di azioni) 5 dell'interesse aperta in tutti i contratti derivati ​​dello stesso magazzino sottostante (in termini di numero di azioni) a seconda di quale sia superiore I limiti di posizione sottostante-saggio, sono a disposizione per membri sul ns sito web Link correlati